# Strategy Live Trading

**Repository Path**: hkcodex/strategy-live-trading

## Basic Information

- **Project Name**: Strategy Live Trading
- **Description**: 本仓库用于展示量化策略模拟实盘的实时表现，所有数据源于模拟交易产生的真实数据。
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://gitee.com/hkcodex/strategy-live-trading
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 34
- **Forks**: 19
- **Created**: 2025-12-09
- **Last Updated**: 2026-06-10

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 量化策略模拟实盘收益跟踪

数据更新时间：2026-06-10 17:48

本项目用于展示一些量化策略模拟实盘的收益情况。所有数据源于模拟交易产生的真实数据。**所有策略均已本地化，在本地电脑Python环境运行，无需依托第三方平台。**

模拟交易采用的是自行开发的 **Live Trading System**（[Live Trading System](https://gitee.com/hkcodex/live-trading-system)）。交易系统会根据策略信号，在实盘数据环境下完成下单与统计。

与真实实盘的差别是：**模拟交易假设提交的订单会立即成交，不等待订单撮合完成。** 由于所采用的策略都是低频策略，模拟交易的结果与真实实盘差别不大。

> 免责声明：本项目仅供学习与研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

## 总体表现

今日上证指数：-0.42%，创业板：-2.70%，万得微盘指数：-1.03%

| 策略             |   样本天数 | 累计收益   | 今日收益   | 本月收益   | 今年收益   | 年化收益   | 年化波动   | 最大回撤   | 今年最大回撤   |
|:-----------------|-----------:|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:---------------|
| ETF轮动          |        123 | 13.15%     | -2.58%     | -5.71%     | 10.39%     | 28.81%     | 36.23%     | 21.86%     | 21.86%         |
| ETF轮动_v3       |         91 | 33.54%     | -2.58%     | -5.70%     | 33.54%     | 122.78%    | 36.67%     | 15.64%     | 15.64%         |
| ETF轮动_动态动量 |         74 | 3.12%      | -2.10%     | -7.97%     | 3.12%      | 11.05%     | 34.42%     | 17.33%     | 17.33%         |
| ETF轮动_自定义   |         26 | 7.16%      | -0.23%     | 2.20%      | 7.16%      | 95.42%     | 53.22%     | 12.77%     | 12.77%         |
| ETF轮动AI        |         88 | 20.54%     | -3.82%     | -7.52%     | 20.54%     | 70.72%     | 40.11%     | 15.60%     | 15.60%         |
| 低价小市值       |        123 | -2.86%     | -0.44%     | -4.02%     | -2.57%     | -5.77%     | 26.44%     | 15.34%     | 15.34%         |
| 四大搅屎棍       |        121 | -3.45%     | 0.00%      | 0.19%      | -1.16%     | -7.05%     | 17.83%     | 14.15%     | 14.15%         |
| 国九条小市值     |        107 | -7.82%     | -0.77%     | -4.79%     | -7.35%     | -17.46%    | 29.43%     | 18.63%     | 18.63%         |
| 大小盘轮动       |        114 | -9.31%     | -3.07%     | -2.33%     | -12.11%    | -19.44%    | 23.37%     | 20.78%     | 20.78%         |
| 白马股           |        117 | -14.19%    | 0.36%      | -3.63%     | -14.93%    | -28.08%    | 18.31%     | 16.77%     | 16.77%         |
| 行业小市值       |        124 | -7.85%     | -1.92%     | -1.01%     | -9.71%     | -15.30%    | 26.31%     | 17.10%     | 17.10%         |

## 策略详情

### ETF轮动
![](assets/ETF轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>2.65</td><td>4.03</td><td>-0.93</td><td>-1.87</td><td>-2.56</td><td>-1.56</td><td>-4.11</td><td>4.05</td><td>-2.58</td></tr>
</table>

### ETF轮动_v3
![](assets/ETF轮动_v3_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_v3_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>2.65</td><td>4.03</td><td>-0.93</td><td>-1.87</td><td>-2.55</td><td>-1.56</td><td>-4.11</td><td>4.05</td><td>-2.58</td></tr>
</table>

### ETF轮动_动态动量
![](assets/ETF轮动_动态动量_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_动态动量_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>2.65</td><td>4.02</td><td>-0.92</td><td>-1.87</td><td>-2.55</td><td>-1.70</td><td>-2.84</td><td>-0.13</td><td>-2.10</td></tr>
</table>

### ETF轮动_自定义
![](assets/ETF轮动_自定义_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_自定义_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-5.53</td><td>-4.53</td><td>6.71</td><td>4.94</td><td>-0.47</td><td>-0.54</td><td>-5.11</td><td>2.00</td><td>-0.23</td></tr>
</table>

### ETF轮动AI
![](assets/ETF轮动AI_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动AI_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-5.53</td><td>-5.57</td><td>1.66</td><td>3.07</td><td>1.59</td><td>-3.89</td><td>-4.38</td><td>4.09</td><td>-3.82</td></tr>
</table>

### 低价小市值
![](assets/低价小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/低价小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-2.08</td><td>3.36</td><td>-3.07</td><td>-1.60</td><td>-2.15</td><td>1.71</td><td>-2.05</td><td>0.31</td><td>-0.44</td></tr>
</table>

### 四大搅屎棍
![](assets/四大搅屎棍_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/四大搅屎棍_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-2.24</td><td>3.12</td><td>-2.84</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

### 国九条小市值
![](assets/国九条小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/国九条小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-1.81</td><td>2.98</td><td>-3.40</td><td>-0.95</td><td>-1.52</td><td>1.21</td><td>-2.75</td><td>0.46</td><td>-0.77</td></tr>
</table>

### 大小盘轮动
![](assets/大小盘轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/大小盘轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-2.94</td><td>0.83</td><td>2.49</td><td>0.40</td><td>-0.13</td><td>-3.35</td><td>-1.15</td><td>1.79</td><td>-3.07</td></tr>
</table>

### 白马股
![](assets/白马股_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/白马股_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-0.30</td><td>2.31</td><td>-1.67</td><td>-1.13</td><td>-1.36</td><td>0.59</td><td>-2.72</td><td>0.02</td><td>0.36</td></tr>
</table>

### 行业小市值
![](assets/行业小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/行业小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-05-29</th><th>2026-06-01</th><th>2026-06-02</th><th>2026-06-03</th><th>2026-06-04</th><th>2026-06-05</th><th>2026-06-08</th><th>2026-06-09</th><th>2026-06-10</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-2.55</td><td>3.96</td><td>-0.42</td><td>-1.11</td><td>-0.80</td><td>0.36</td><td>-1.73</td><td>0.77</td><td>-1.92</td></tr>
</table>

## 社区与交流

微信公众号推文里的相关代码都会提供在知识星球里，包括本地策略代码、接口、回测、测试等，欢迎加入交流。

![hkcodex知识星球](images/zsxq.jpg)

![微信公众号](images/wxgzh.png)

![微信](images/wx.jpg)

## 更新方法

```bash
python scripts/generate_report.py --data Portfolio_Collected --out README.md --assets assets
```