# Strategy Live Trading

**Repository Path**: hkcodex/strategy-live-trading

## Basic Information

- **Project Name**: Strategy Live Trading
- **Description**: 本仓库用于展示量化策略模拟实盘的实时表现，所有数据源于模拟交易产生的真实数据。
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://gitee.com/hkcodex/strategy-live-trading
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 39
- **Forks**: 22
- **Created**: 2025-12-09
- **Last Updated**: 2026-08-21

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 量化策略模拟实盘收益跟踪

数据更新时间：2026-08-21 22:29

本项目用于展示一些量化策略模拟实盘的收益情况。所有数据源于模拟交易产生的真实数据。**所有策略均已本地化，在本地电脑Python环境运行，无需依托第三方平台。**

模拟交易采用的是自行开发的 **Live Trading System**（[Live Trading System](https://gitee.com/hkcodex/live-trading-system)）。交易系统会根据策略信号，在实盘数据环境下完成下单与统计。

与真实实盘的差别是：**模拟交易假设提交的订单会立即成交，不等待订单撮合完成。** 由于所采用的策略都是低频策略，模拟交易的结果与真实实盘差别不大。

> 免责声明：本项目仅供学习与研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

## 总体表现

今日上证指数：0.04%，创业板：1.43%，万得微盘指数：0.11%

| 策略             |   样本天数 | 累计收益   | 今日收益   | 本月收益   | 今年收益   | 年化收益   | 年化波动   | 最大回撤   | 今年最大回撤   |
|:-----------------|-----------:|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:---------------|
| ETF轮动          |        174 | 13.24%     | 1.60%      | 10.17%     | 10.47%     | 19.73%     | 34.49%     | 21.86%     | 21.86%         |
| ETF轮动_v3       |        142 | 18.44%     | 1.59%      | 4.14%      | 18.44%     | 35.03%     | 35.30%     | 25.09%     | 25.09%         |
| ETF轮动_动态动量 |        125 | 2.98%      | -0.90%     | -5.24%     | 2.98%      | 6.09%      | 35.06%     | 17.33%     | 17.33%         |
| ETF轮动_自定义   |         77 | -23.68%    | 1.64%      | -5.50%     | -23.68%    | -58.70%    | 52.19%     | 37.76%     | 37.76%         |
| ETF轮动AI        |        139 | 0.25%      | 0.85%      | -0.24%     | 0.25%      | 0.46%      | 46.62%     | 32.73%     | 32.73%         |
| 低价小市值       |        174 | -1.02%     | -0.71%     | 10.72%     | -0.72%     | -1.47%     | 27.70%     | 27.94%     | 27.94%         |
| 四大搅屎棍       |        172 | -13.72%    | -0.12%     | -0.44%     | -11.68%    | -19.45%    | 18.83%     | 24.41%     | 24.41%         |
| 国九条小市值     |        158 | -5.52%     | -0.18%     | 9.12%      | -5.04%     | -8.66%     | 30.16%     | 30.74%     | 30.74%         |
| 大小盘轮动       |        165 | -19.43%    | -1.91%     | 4.79%      | -21.92%    | -28.11%    | 26.80%     | 30.84%     | 30.84%         |
| 白马股           |        168 | -12.04%    | -1.13%     | 1.83%      | -12.81%    | -17.51%    | 20.90%     | 21.59%     | 21.59%         |
| 行业小市值       |        175 | -8.80%     | -1.87%     | 9.53%      | -10.64%    | -12.42%    | 28.55%     | 30.49%     | 30.49%         |

## 策略详情

### ETF轮动
![](assets/ETF轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.04</td><td>1.00</td><td>-0.64</td><td>-1.02</td><td>1.31</td><td>0.11</td><td>-1.10</td><td>2.77</td><td>1.60</td></tr>
</table>

### ETF轮动_v3
![](assets/ETF轮动_v3_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_v3_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-0.30</td><td>-0.18</td><td>-0.90</td><td>0.69</td><td>0.24</td><td>0.87</td><td>-1.09</td><td>2.75</td><td>1.59</td></tr>
</table>

### ETF轮动_动态动量
![](assets/ETF轮动_动态动量_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_动态动量_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-1.97</td><td>1.85</td><td>1.61</td><td>-0.56</td><td>2.62</td><td>-1.30</td><td>-3.29</td><td>0.84</td><td>-0.90</td></tr>
</table>

### ETF轮动_自定义
![](assets/ETF轮动_自定义_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_自定义_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-4.74</td><td>1.36</td><td>1.60</td><td>-1.04</td><td>1.34</td><td>0.11</td><td>-1.13</td><td>2.85</td><td>1.64</td></tr>
</table>

### ETF轮动AI
![](assets/ETF轮动AI_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动AI_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-0.37</td><td>0.00</td><td>-0.60</td><td>-1.05</td><td>1.35</td><td>0.11</td><td>-1.13</td><td>2.86</td><td>0.85</td></tr>
</table>

### 低价小市值
![](assets/低价小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/低价小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-0.41</td><td>0.85</td><td>-1.52</td><td>-0.01</td><td>2.28</td><td>2.03</td><td>-1.33</td><td>1.57</td><td>-0.71</td></tr>
</table>

### 四大搅屎棍
![](assets/四大搅屎棍_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/四大搅屎棍_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.18</td><td>-2.27</td><td>1.81</td><td>-0.12</td></tr>
</table>

### 国九条小市值
![](assets/国九条小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/国九条小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.09</td><td>0.51</td><td>-1.47</td><td>1.09</td><td>2.85</td><td>1.05</td><td>-3.35</td><td>1.08</td><td>-0.18</td></tr>
</table>

### 大小盘轮动
![](assets/大小盘轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/大小盘轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.04</td><td>1.46</td><td>-0.61</td><td>-0.20</td><td>1.34</td><td>-0.35</td><td>-1.96</td><td>4.00</td><td>-1.91</td></tr>
</table>

### 白马股
![](assets/白马股_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/白马股_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-1.28</td><td>2.61</td><td>-0.05</td><td>-0.62</td><td>1.10</td><td>-0.12</td><td>-1.31</td><td>1.57</td><td>-1.13</td></tr>
</table>

### 行业小市值
![](assets/行业小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/行业小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-08-11</th><th>2026-08-12</th><th>2026-08-13</th><th>2026-08-14</th><th>2026-08-17</th><th>2026-08-18</th><th>2026-08-19</th><th>2026-08-20</th><th>2026-08-21</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.15</td><td>1.32</td><td>-0.45</td><td>-0.22</td><td>1.16</td><td>-0.28</td><td>-1.86</td><td>3.85</td><td>-1.87</td></tr>
</table>

## 社区与交流

微信公众号推文里的相关代码都会提供在知识星球里，包括本地策略代码、接口、回测、测试等，欢迎加入交流。

![hkcodex知识星球](images/zsxq.jpg)

![微信公众号](images/wxgzh.png)

![微信](images/wx.jpg)

## 更新方法

```bash
python scripts/generate_report.py --data Portfolio_Collected --out README.md --assets assets
```