# emi-framwork

**Repository Path**: mayanlong/emi-framwork

## Basic Information

- **Project Name**: emi-framwork
- **Description**:   个人量化源码框架。
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 2
- **Created**: 2024-09-08
- **Last Updated**: 2024-09-08

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# emi-framwork


earnmi-framework是一套基于web的个人开源量化极速开发框架。

> 由于工作中(腾讯、vivo)时常接触到AI预测算法和大数据分析便产生了将工作专长运用到股票分析的想法来，并结合市面上现有的开源框架：vnnpy,Backtrader,Quantlib的优势和劣势、经4年开发，代码托管经github到giteee，功能已经完整并运行测试稳定后开始在gitee开源。


### 主要特性：

+ 移植并整合VNPY的CTP系统，以便复用vnpy的交易系统接口达到支持高频、低延时交易系统。
    + 已测试通过：CTP 和 CTP Mini，OpenCTP，掘金
    + 待验证：飞马、恒生UFT、易盛、顶点飞创、顶点HTS、中泰XTP、华鑫奇点、国泰君安、东证OST、东方财富EMT、飞鼠、金仕达黄金、融航、杰宜斯、中汇亿达、恒生云UF、火象、ctp2IB盈透
+ 统一、高效、可扩展的存储行情数据。
    + 数据接口统一： 多个行情源使用统一的数据接口。目前已整合的行情源：tushare、新浪、腾讯、coingecko（加密货币）
    + 存储高效： 对分钟、tick等日内级别的数据进行去重压缩，不仅存储空间大大减小还提高访问速度（比vnpy存储空间少80%以上）。
    + 支持多种数据库存储：sqlite，mysql、redis
+ 支持众多类型的回测框架策略。支持单/多品种策略、多个组合策略、仓位控制策略，多账号策略，日内级别（tick、分钟）级别策略。
+ 基于web交互型界面开发，可直接部署到远程服务器执行，可在小程序、浏览器、手机浏览器显示，下面的所有演示程序都是基于该框架下进行开发的程序。
+ 框架上整合了市面上成熟的web数据可视化图库去（bokeh、plotly、pyecharts、pyg2plot、cutecharts）随心开发各种行情指标图：

### 第二阶段开发目标：

+ 完善开发文档和源码demo程序来介绍如何使用这套开发框架。
+ 美化web界面功能。由于第一段以开发功能为主，所以很多界面显示做得比较简单和丑陋（如回测框架、实盘交易管理界面），后续版本将在界面美化上面发力。

### 源码目录结构：
+ source: 框架代码，主要包含三个模块：框架模块、金融指标分析模块、微服务器架构模块。
+ docs：文档，包含工作core和ui文档
+ test： core和ui模块的测试程序目录
+ demo:  演示demo程序目录