# Order_Imbalance_HFT

**Repository Path**: pac-bayesian/Order_Imbalance_HFT

## Basic Information

- **Project Name**: Order_Imbalance_HFT
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2019-08-13
- **Last Updated**: 2020-12-19

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Order Imbalance HFT: 非平衡订单流高频交易模型

# 说明
基于前一段时间内订单流的非平衡特征，利用机器学习模型预测下一阶段价格涨跌。  
在跨度为几十秒的时间范围内，订单流的非平衡特征与下一阶段的价格涨跌，可能会存在一定关联。（在足够好的流动性、以及某些品种下有效，例如15年前的期指）

简单的线性模型：  
![](img/VOI.png)