# 多变量VAR分析

**Repository Path**: sg-first/multivariate_var_analysis

## Basic Information

- **Project Name**: 多变量VAR分析
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2020-05-18
- **Last Updated**: 2021-11-02

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

多变量VAR分析
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数据概览
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ret是因变量，bm是自变量，在两个文件里一一对应着，一共56组（market、PC1,PC2…PC54，PC55）。时间从1978.1-2017.12，共40年，用前20年做VAR（1）回归，然后对全体样本做预测。前20年是样本内（IS），后20年为样本外（OOS）

分析步骤
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对前6组和后50组分别分析
* 因变量ret，自变量bm，对前半样本做var(1)回归，可以得到各个变量的估计系数、T值和R2
* 用回归参数拟合后半样本，计算得到OOS R2和全体样本R2
* 对前半样本自抽样10000次，对每次数据进行VAR（1）回归，得到参数和t的分布，得到bias和p-value（一个分布怎么求这个？）
* 对前半样本构建ret的AR(1)（多变量不支持）模拟数据ret(t-1)，再用ret(t-1)估计ret(t)，拟合得到OOS的R2，充分1000次，得到OOS的R2分布