# 选股与交易

**Repository Path**: sg-first/stock-selection-and-trading

## Basic Information

- **Project Name**: 选股与交易
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2021-01-16
- **Last Updated**: 2021-11-02

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

P1
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用（最基本的OLS回归）计算4只股票三个因子（`risk`, `smb`, `hml`）的系数（`ret`为因变量），即因子暴露。将5只股票在每个因子上的因子暴露按照从大到小排序并打分（分值从大到小为10、8、6、4、2），计算每只股票在三个因子上的加权得分（三个因子等权重，就是取平均数）

P2
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将`trddt`, `opnprc`, `hiprc`, `loprc`, `clsprc`, `dnshr`列筛选出来形成新的DataFrame，将该新DataFrame的列名改成`Date`, `Open`, `High`, `Low`, `Close`, `Volume`，并将该DataFrame存储为一个新的csv文件

P3
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选出得分最高的一只股票，设计双均线交易策略：
* 两条均线分别是5日均线和60日均线；
* 当5日均线上穿60日均线的时候，做多；
* 当5日均线下穿60日均线的时候，平仓；
* 初始资金为1000000元，建仓手数为10手，读入P2存储的新的csv文件，利用PyAlgoTrade写出回测程序，并在2010.1.1-2019.12.31的交易数据上进行回测；
* 展示该交易策略的`最终权益`、`最大回撤`、`最长回撤时间`、`Sharpe比率`