# xman **Repository Path**: showmsg/xman ## Basic Information - **Project Name**: xman - **Description**: xman高频量化交易系统，由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发，采用基于实时交易领域的全内存交易方案，支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。 - **Primary Language**: Unknown - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 3 - **Forks**: 3 - **Created**: 2024-02-29 - **Last Updated**: 2024-09-03 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # XMan 量化交易系统使用说明 {#mainpage} --- ## 系统介绍 xman高频量化交易系统，由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发，采用基于实时交易领域的全内存交易方案，支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。 ## 功能说明 1. 自动打新股、可转债、配股配债等; 2. 收盘自动打逆回购; 3. 集合竞价抢板,在9:15分之前尝试下单,9:20之前根据当前封板情况进行撤单; 4. 盘中抢板提供涨停下单、封板下单和排版功能,以及大单撤单、时间撤单和封板后成交量突破撤单等功能; 5. 半路板提供堆量下单、下跌反弹买入、涨速拉升回落下单等功能; ## 环境安装 ### 操作系统 需要centos 7.2及以上版本; ### gcc 9.2.0 wget https://down.24kplus.com/linux/gcc/gcc-install.sh chmod +x gcc-install.sh && ./gcc-install.sh ### 编译 cd build && makefile.sh ### 文档生成 安装doxygen、graphviz生成对应的帮助文档 ## 系统架构 ### 目录结构 |目录|文件|说明| |:--:|:--:|:--:| |bin | | | | |xman |框架服务 | | |xbasket |盘中抢板程序 | | |xload |策略加载服务| | |xpurch |新股新债申购| | |xwebserver |对外服务程序,提供基于websocket的协议接口| | |xauction |集合竞价抢单程序| | |xgem |半路板| | |xsell |卖出| |conf| | | | |system.conf |进程绑核及行情订阅配置| | |user.conf |用户配置| | |mds_client.conf |行情配置| | |oes_client.conf |交易配置| | |sdb.conf |内存配置| |data| | | | |plot.conf |策略管理| | |submkt.csv |订阅行情文件,只在system.conf配置项oesmkt.resub为1时生效| |sbin| | | | |xhisday |历史行情处理| | |xhorder |手工报单| | |xbtest |策略回测| |logs| | | ## 进程说明 ### XMan(框架服务) ############################################################### # 量赢策略交易平台 (2.0.0) # -a [all] 初始化并启动程序 # # -i[init] 初始化数据及建立内存 # -m[market] 启动行情接受,需要先init # -t[trade] 启动交易处理,需要先init # -o[xorden] 启动交易处理,需要先init # -r[xrebld] 重建丁单薄,需要先init # -n[xrsnap] 生成重建后快照,需要先init # -y[xstore] 存储重构好的快照,需要先init # -x[xetick] 存储逐笔数据,需要先init # # -e[export] 导出行情 # -p[print] 打印当前系统状态 # # -s[stop] 停止程序并清理内存 ############################################################### ### xload(策略加载服务) 该工具用于策略加载及修改使用，可以批量暂停篮子策略、批量修改证券代码状态等。 ############################################################### # XMan策略交易平台(2.0.0) # -h [help] 帮助 # 默认不带参数,加载data\plot.conf策略 # -t [type]操作类型,-1:默认,0:帮助,1:按证券代码+本地单号修改测量,2:按策略编号修改,3:按证券代码修改所有策略状态,4:按本地单号修改策略状态 # -c [customer] 客户号 # -m [market] 市场,1:上海,2:深圳 # -s [security] 证券代码 # -b [bstype] 买卖方向,1:买入,2:卖出 # -l [localid] 策略请求编号,data\plot.conf中的块内容 # -r [run] 修改的策略状态,1:启动,其它停止 # -p [plotid] 策略编号 # -u [localids]篮子标号,data\plot.conf块内容 # -d [cdl]撤单率，万分比 # 修改策略【按证券代码(需要输入-c -m -s -b -l -r)|按策略编号(-c -p -r)】 # 如： # 1. 按证券代码启动策略 # ./xload -t1 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -l3 -r1 # 2. 按策略编号停止策略 # ./xload -t2 -ccustomer -p30000487 -r0 # 3. 按证券代码启动策略 # ./xload -t3 -m1 -s600837 -r1 # 4. 按本地单号停止策略状态 # ./xload -t4 -l3 -r0 # 5. 按篮子修改正确代码撤单率 # ./xload -t5 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -u1,2 -d12 ############################################################### ### xhisday(历史行情处理) ############################################################### # 量赢策略交易平台(2.0.0) # -h [help] 帮助 # -t [2:tsnap2csv(转重构后的快照),3:trade2csv(转交易),4:tick2csv(转逐笔和快照)] # -m [market] 市场 # -s [securityid] 证券代码 # -c [channel] 频道 ############################################################### ### xhorder(手工报单) ############################################################### # 手动交易 1.0.0 # -t [业务模式 0:交易,1:查询行情,2:查资金,3:查持仓 # -c [客户号] # -m [市场 1:上海,2:深圳(默认)] # -s [证券代码 6位] # -b [买卖 1: 买入,2:卖出(默认),3:逆回购卖出, 4:撤单] # -p [价格为实际价格*10000的整数] # -q [买卖数量] # -l [撤单编号] ############################################################### ### xbtest(策略回测) ############################################################### # XMan策略交易平台(2.0.0) # -h [help] 帮助 # -t [1:backtest(回测平台启动),2:运行(设置策略后启动运行) # -i [staticfile] 静态文件二进制,回测时指定静态文件 # -q [mktstorefile] 行情二进制文件，回测时指定 # -m [market] 市场 # -s [securityid] 证券代码 # -c [channel] 频道号 # -v [volume] 回放多少条暂停对应的时间 # -k [time] 暂停的时间ms ############################################################### ## 策略文件说明 ### 篮子全局参数 |字段|中文|说明| |-|-|-| plotType|策略类型|ConRob:盘中抢板程序,AucRob:盘前抢板,HalfRob:半路板,Sell:卖出方案| isForbidTrade|是否禁止|0：允许，1禁止| customer|客户号| | allowHoldQty|允许最大持有数量| | slipBuyTimes|买滑点次数|默认3 | slipSellTimes|卖滑点次数|默认5 | ordGapTime|委托间隔| | ctrGapTime|撤单间隔| | isCtrlStop|撤单后是否停止|0:不停止,其他停止| isAutoCtrl|是否允许自动撤单|1:自动撤单,0:不自动撤单;只有不自动撤单的情况下，客户端发起的撤单不会再报单 | isOpenStop|涨停打开后是否继续下单|0:涨停停止,1:涨停不停止 | isUpperStop|涨停后是否停止下单|0:涨停继续下单,1:涨停停止下单| beginTime|开始委托时间|HHMMSSsss| endTime|结束委托时间|HHMMSSsss| #### 抢板买(xbasket) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|1：买| | |4|conPx|信号价格|-1：涨停价,其它实际价格 * 10000| | |5|ordPx|买卖价格|-1：涨停价,其它实际价格 * 10000,0:跌停价| | |6|qtyType|委托数量类型|0:数量，1：资金| | |7|money,qty|委托金额or数量|数量或金额| | |8|cdl|买一撤单率|0:不控制，其他万分比| | |9|askQty|卖一未成交量|-1:不控制，其他未成交数量| | |10|buyMoney|买一封单金额| |买一封单金额，万元| |11|buyCtrlMoney|买一封单不足撤单|-1:不控制，其他万元| | |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|方案标志|0：抢板| | |14|kpzdf|开盘涨幅|小于-2000不控制| | |15|upperQtyMulty|无效| | | |16|upperQtyMultyMin|无效| | | |17|nxtCtrlMoney|封板后1分钟成交量撤单|>0 有效|万元| |18|followCtrlMoney|封板后连续2分钟成交量撤单|>0有效|万元| 说明: 1. 在离涨停2%区间如果有多个大单以涨停价买,则跟买; 2. 如果卖一未成交量不控制,则较小机会存在排撤;如果卖一量>0,则未达到封单情况下单,较小机会存在排撤;如果卖一设置为0,则根据封单金额下单,在封单金额不足撤单(首先要封单金额达到封单不足撤单金额以上,才会根据封单不足撤单); 3. 封单金额不足撤单,会根据两个交易所的响应时间达到时看当前封单金额是否足够,如果不足自动撤单; 4. 如果封单后,在下一分钟成交量超过设定值,撤单; 5. 如果封单后,连续2分钟成交量累计值超过设定值,撤单; 6. 每次撤单后,会根据设置的封单金额增长比例增加封单金额; 7. 可以根据plot.conf的设置,确定开盘涨停是否下单、涨停是否暂停、是否自动撤单、撤单后是否停止; 8. 如果设置自动撤单为否、撤单后停止则可以通过第三方进行撤单; #### 新半路买(xgem) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|1：买| | |4|conPx|最低涨幅| |万分比| |5|ordPx|最高涨幅| |万分比| |6|qtyType|委托数量类型|0:数量，1：资金,卖出固定为0| | |7|money,qty|委托金额or数量|数量或金额| | |8|cdl|涨速| |万分比,实际涨速大于该值时通过,>0时最低涨速,<0时最高涨速| |9|askQty|涨速|万分比,>0时最高涨速,<0时最低涨速 || |10|buyMoney|1分钟最小成交金额| |万元,默认1500| |11|buyCtrlMoney|1分钟最大成交金额| |万元，默认10000| |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|方案标志|0:正涨速,1:负涨速,2:正涨速回落| | |14|kpzdf||开盘涨幅|设置小于-2200,不控制| |15|upperQtyMulty|涨停价卖出挂单量是昨天的倍数|万分比,设置小于0不生效|| |16|upperQtyMultyMin|3分钟最大成交金额(正涨速有效)|万元,<=0 不限制|| |17|nxtCtrlMoney|信号触发开始买次数| 0从一次开始 | | |18|followCtrlMoney|信号触发结束买次数|大于0有效,其它不限制| | #### 正常卖(xsell) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|2：卖| | |4|conPx|时间批次1| |HHMMSSsss| |5|ordPx|时间批次2| |HHMMSSsss| |6|qtyType|委托数量类型|0:数量| | |7|qty|数量| | | |8|cdl|最低涨速| |万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发| |9|askQty|3分成成交金额| |3分钟成交金额,万元,设置为0时不控制 | |10|buyMoney|1分钟成交金额| |最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义;sign=0正常卖时小于成交金额卖出,sign=3时为大于成交金额卖出| |11|buyCtrlMoney|最高涨速| |万分比，最高涨速要>=最低涨速| |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|方案标志|0:正常卖出| | |14|kpzdf|开盘涨幅|小于-2000不控制，该值设置要小于200|万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出| |15|upperQtyMulty|拉高涨幅|为0,拉高回落不触发|万分比| |16|upperQtyMultyMin|回落涨幅| |万分比| |17|nxtCtrlMoney|托单/压单比例| |万分比| |18|followCtrlMoney|托单笔数 | | 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出| |19|preHighPx|昨日最高价| | | |20|preLowPx|昨日最低价| | | 说明: 1. 正常卖出方案,适用于抢板策略,根据涨跌幅、回落、均线等进行分批卖出; 2. 在收盘时根据与昨日最高最低进行比较,确定是否清仓; 3. 卖出根据sign分为多种方案正常卖、半路卖、盈利卖、分时间点批量卖和特殊卖; #### 半路卖(xsell) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|2：卖| | |4|conPx|时间批次1| |HHMMSSsss| |5|ordPx|时间批次2| |HHMMSSsss| |6|qtyType|委托数量类型|0:数量| | |7|qty|数量| | | |8|cdl|最低涨速| |万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发| |9|askQty|无效| | | |10|buyMoney|1分钟成交金额| |最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义| |11|buyCtrlMoney|最高涨速| |万分比，最高涨速要>=最低涨速| |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|方案标志|2:正常卖出| | |14|kpzdf|开盘涨幅|小于-2000不控制，该值设置要小于200|万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出| |15|upperQtyMulty|拉高涨幅|为0,拉高回落不触发|万分比| |16|upperQtyMultyMin|回落涨幅| |万分比| |17|nxtCtrlMoney|托单/压单比例| |万分比| |18|followCtrlMoney|托单笔数 | | 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出| |19|highPx|买入当天最高价| | | |20|lowPx|买入当天最低价| | | #### 盈利卖出(xsell) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|2：卖| | |4|conPx|时间批次1| |HHMMSSsss| |5|ordPx|时间批次2| |HHMMSSsss| |6|qtyType|委托数量类型|0:数量| | |7|qty|数量| | | |8|cdl|最低涨速| |万分比| |9|askQty|无效| | | |10|buyMoney|1分钟成交金额| |当前成交金额或最近2分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义| |11|buyCtrlMoney|无效| | | |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|标志|6:盈利卖出| | |14|kpzdf|无效| | | |15|upperQtyMulty|无效| | | |16|upperQtyMultyMin|无效| | | |17|nxtCtrlMoney|无效| | | |18|followCtrlMoney|无效| | | |19|highPx|买入当天最高价| | | |20|lowPx|买入当天最低价| | | ### 集合竞价抢板(xauction) | 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 | |---|---|---|---|---| |1|market|市场|1：上海，2：深圳| | |2|securityId|证券代码| |证券代码| |3|bsType|买卖方向|1:买,2：卖| | |4|conPx|信号价格|-1自动转为涨停价|转债开盘为1300000,转债收盘1573000| |5|ordPx|实际价格|-1自动转为涨停价,0转为跌停价|转债开盘为1300000,转债收盘1573000| |6|qtyType|委托数量类型|0:数量,1:金额| | |7|qty or money|数量| | | |8|cdl|封单比例| |万分比,集合竞价买二量/集合竞价买一量,连续竞价撤单率,建议7000| |9|askQty|无效| || |10|buyMoney|封单金额|大于0有效 | 连续竞价时封单金额不足撤单,万元| |11|buyCtrlMoney|撤单率达到时封单金额不足撤单 |万元 |连续竞价时撤单率达到时，封单金额不足撤单 | |12|isNoneTrade|是否允许交易|0：允许，1：不允许| | |13|sign|方案标志|0:开盘集合竞价抢单| | |14|kpzdf|无效| | | |15|upperQtyMulty| 上海开始尝试报单时间| 91455090|91454550 | |16|upperQtyMultyMin|深圳开始尝试报单时间 |91456000 | 91456000| |17|nxtCtrlMoney|频繁报单时间间隔(us)|默认200| | |18|followCtrlMoney|无效| | | 说明: 1. 集合竞价抢板是以本地时间作为抢板开始尝试开始时间,即需要服务器做对时,开始尝试时间要早于沪深交易所的开盘时间; 2. 沪深交易所的敲门时间有差异,沪市早于深市; 3. 沪深策略的第一笔以最想达到成交的证券为主，其作为2个市场各自的敲门订单，时间掐的会更准； 4. 两市第一个证券会间隔200us尝试5次,在有一次确认后撤掉后续的4次委托,如果都是废单,继续尝试;后续的证券会在第一笔敲门成功后申报; ## 导出文件说明 [导出文件说明](md_export.html) ### 交易所行情文件(mktstore.csv) 交易所行情文件盘中保存为二进制文件data/store/mktstore.bin,可以通过xhisday工具转换为文本文件,转换后文件字段说明如下: 标识(order=1)，市场，证券代码，交易所时间，频道，业务编号，委托编号，委托序列，买卖类型，是否撤单，委托类型，委托价格，委托数量，本地时间 标识(trade=2)，市场，证券代码，交易所时间，频道，业务编号，成交编号，卖委托编号，买委托编号，是否撤单，成交金额，成交价格，成交数量，本地时间 标识（snapshot=3),市场，证券代码，交易所时间，卖一价，卖一量，最新价，买一价，买一量，成交数量，成交金额，最高价，最低价，本地时间，开盘价 ## 操作手册 [操作手册](../量赢策略交易平台操作手册.doc) ## changelog 2024.7.17 1.增加行情信息及自定义指数计算; 2.修复抢板类策略问题; 3.新增异步消息信号,用于对策略复杂时延比较敏感的策略; 4.策略参数说明加强; 5.其它优化; 2024.09.03 1. todo 将目前按沪深分2个进程进行行情重构改为按频道进行行情重构; 2. todo 将支持线程池方式抢板和半路板,提升性能3倍; 3. todo 半路板支持多信号触发抢板,胜率大大提高; 4. todo 增加板块数据跟随策略; 5. todo 增加盘后数据统计大单、净流入、涨停分析等数据; 6. todo 其它性能优化和问题修复;