# czsc_in_practise **Repository Path**: sunxiaoyong/czsc_in_practise ## Basic Information - **Project Name**: czsc_in_practise - **Description**: No description available - **Primary Language**: Python - **License**: MIT - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 2 - **Created**: 2024-07-01 - **Last Updated**: 2024-07-01 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # 缠中说禅技术实践 >源于[缠中说缠博客](http://blog.sina.com.cn/chzhshch)，边学边实践，目标是将缠论量化 ## 约定 **1、标的格式** `symbol`格式统一为`SH`或`SZ`开头，如`SH000001` **2、K线数据样例** `dt` 的格式统一为 `%Y-%m-%d %H:%M:%S`，如 `2020-02-27 00:00:00` ```markdown symbol dt open close high low vol 0 SZ300803 2020-01-17 09:31:00 44.08 44.19 44.30 44.01 170160 1 SZ300803 2020-01-17 09:32:00 44.06 44.24 44.24 43.93 91100 2 SZ300803 2020-01-17 09:33:00 44.10 43.91 44.17 43.91 90251 3 SZ300803 2020-01-17 09:34:00 43.90 43.86 43.90 43.81 61100 4 SZ300803 2020-01-17 09:35:00 43.86 43.66 43.86 43.61 75900 5 SZ300803 2020-01-17 09:36:00 43.66 43.80 43.86 43.66 56600 6 SZ300803 2020-01-17 09:37:00 43.81 43.67 43.82 43.67 68600 7 SZ300803 2020-01-17 09:38:00 43.67 43.60 43.67 43.53 97554 8 SZ300803 2020-01-17 09:39:00 43.60 43.62 43.70 43.57 118861 ``` * dt 表示 该周期的交易结束时间 **3、csv数据命名** csv文件命名统一为`symbol_Xm.csv`/`symbol_Xd.csv`，其中`Xm`/`Xd`表示分钟行情或者天行情，对于分钟X一般是1, 5, 15，30, 60。 **4、复权字典** ``` None: 不复权 pre: 前复权 post: 后复权 ``` **5、行情数据约定** 当传入次行情频次为复合时，即`小级别+大级别`，比如`1m+15m+60m`时，会自动根据`1m`数据生成`15m`、`60m`行情，然后做数据合并计算 ## 原则 一切基于标准化处理，分型标准化，笔标准化，线段标准化。 > 禅师没给出标准化工具来说明上述概念，每人理解也不同。 ## 实践目标 实现了缠论的笔、线段、中枢 的自动识别，并且自动发出买卖信号 ### 1、K线及标准化 ### 2、分型及标准化 ### 3、笔及标准化 ### 4、线段及标准化 ### 5、中枢 ### 6、买卖点(信号) ## 目录 ## 样例 ## 依赖 talib 请根据版本自行下载 https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib ## 鸣谢 本文源自于[czsc](https://github.com/zengbin93/czsc)，大部分代码复用于此项目后做自己理解的细化，原本想pr回去，但是考虑到每个人的理解都不一样就放弃了，再次感谢曾同学分享。