# EliteQuant_Cpp

**Repository Path**: wangscript/EliteQuant_Cpp

## Basic Information

- **Project Name**: EliteQuant_Cpp
- **Description**: C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，服务器/客户端架构，依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时，它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。
- **Primary Language**: C++
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 233
- **Created**: 2017-11-27
- **Last Updated**: 2020-12-19

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# EliteQuant_Cpp
C/C++高频量化投资交易平台

* [平台介绍](#平台介绍)
* [项目纲要](#项目纲要)
* [参与开发](#参与开发)
* [项目安装](#项目安装)
* [开发环境](#开发环境)
* [项目结构](#项目结构)
* [开发计划](#开发计划)

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## 平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台，由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在[github](https://github.com/EliteQuant) 和 [码云](https://gitee.com/EliteQuant)上开源。

统一这个词有两层意思
- 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可，最大限度保持策略稳定性和真实性
- 其次，多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略，想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括
- [量化投资交易资源汇总](https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant)
- [C++](https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Cpp)
- [Python](https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Python)
- [Matlab](https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Matlab)
- [R]()
- [C#]()
- [Excel](https://gitee.com/EliteQuant/EliteQuant_Excel)
- [Java]()
- [Scala]()
- [Go]()
- [Julia]()

## 项目纲要

EliteQuant_Cpp是基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，服务器/客户端架构，依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时，它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。

## 参与开发

我们欢迎任何形式的贡献，包括发现问题，发送代码块，或创建拉请求。通过共享代码架构，这还会帮助使用其他语言的交易者。

## 项目安装

不需要安装，直接下载代码并使用。

最简单的方法是从项目根目录下载并编译compiled.zip。然后运行名为eqsever.exe的程序。在运行此可执行文件之前，需要修改几个配置设置。默认情况下，程序从相同的目录中读取config.xml。因此打开配置文件
1. 如果要使用盈透证券，请打开盈透证券交易平台（TWS），进入菜单File / Global Configuration / API / Settings，勾选“Enable ActiveX and Socket Client”，取消选中“Read-Only API”
2. 在配置文件中，将帐户ID更改为您自己的; 盈透证券账户ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。
3. 如果您使用CTP，请相应地更改您的经纪账户信息和ctp地址。
4. 分别为log_dir 和 data_dir创建文件夹。前者记录运行日志，而后者保存分时数据

**盈透证券**
是零售交易商中最受欢迎的经纪商。 Quantopian，Quantconnect等许多零售交易平台都是支持IB的。如果您没有IB账户，但想要试用，他们提供模拟账户edemo与密码demouser。只需下载TWS交易者工作站并使用此演示帐户登录。请注意，每次使用模拟账户登录交易平台时，账户ID都会发生变化，因此您必须相应地更改EliteQuant配置文件。

**CTP**
是中国期货市场的实际标准，包括商品期货和金融期货。他们还提供免费模拟账户[SimNow](http://simnow.com.cn)。注册后，您将获得帐户，密码，brokerid，以及市场数据和交易经纪地址。将其替换EliteQuant配置文件相应位置。

## 开发环境

以下是我们正在使用的环境

* Windows上的Visual Studio 2017社区版
* Linux上的CodeLite 11.0.6

Visual C ++是Windows上流行的IDE。 CodeLite是一个免费的Linux IDE，在用户体验方面非常接近Visual Studio。其他的选择是CLION，CMake等。

## 项目结构

### 微服务
| 服务        | 协议     | 端口  | 捆绑还是连接 |
| ------------- |:-------------:| -----:| -----:|
| MarketData      | PUB | 55555 | Y |
| Brokerage      | PAIR | 55556 | Y |
| DataManager/BarAggregator      | PUB | 55557 | Y |
| TickRecording      | SUB      |   55555 | N |
| DataBoard | SUB      |   55555 | N |
| ApiServer | PAIR      |   55556 | N |
| ApiServer | SUB      |   55557 | N |
| ApiServer | PAIR      |   55558 | Y |

### 消息协议

消息由字符“|”来分割。例如

* 新的市价单：o|MKT|AAPL STK SMART|100
* 新限价订单：o|LMT|AAPL STK SMART|100|170.00
* 分时数据：AAPL STK SMAR|时间|数据类型|价格|大小|深度

以下是消息类型：

* k：分时数据
* p：最后的价格
* z：最后交易量
* o：新订单
* c：取消订单
* s：订单状态
* n：持仓查询
* m：一般信息
* b：K线
* h：历史数据
* e：测试消息

### 交易品代码

在EliteQuant中，一个交易品通过其完整代码**Full Symbol**来识别，完整代码由空格隔开的字符组成。一般模式是“本地代码 交易品类别 交易所 乘数”

* 股票：SPY STK SMART
* 期货：ESZ7 FUT GLOBEX 50
* 外汇：EUR.USD CASH IDEALPRO
* 外汇期货：6BU1 FUT GLOBELX
* 期权：GOOGL_140920P00535000 OPT SMART 100
* 期货期权：EWQ4_C1730 FOP GLOBEX 50

### 代码结构

![代码结构](/resource/code_structure_cn.png?raw=true "代码结构")

## 开发计划

* QT 图形界面: 现在暂时是命令端执行；计划加入用户界面支持。